PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с VSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		2.10%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.28% соответственно.

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

VSTCX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.91%
1 год
29.30%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX

Сравнение комиссий VEVFX и VSTCX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

VEVFX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXVSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.91

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.03

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

8.90

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между VEVFX и VSTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VSTCX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VSTCX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.39%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VSTCX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-62.50%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-14.47%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-27.47%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-48.08%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.24%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.73%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.30%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VSTCX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.79%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.30%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

22.05%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

23.46%

-0.99%