Сравнение VEVFX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VEVFX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.13% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VSCGX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Доходность на риск
VEVFX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VEVFX
VSCGX
Сравнение VEVFX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.21 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.17 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 8.87 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VSCGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VSCGX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VSCGX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -30.62% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -5.19% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -20.15% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -20.15% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.84% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.01% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 1.27% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VSCGX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.18% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 4.60% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 7.23% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 7.64% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 7.32% | +15.15% |