PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VEVFX returned 9.82%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 18.24% соответственно.

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VEVFX and VIGAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VEVFX and VIGAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEVFX и VIGAX

Секторы
VEVFX
VIGAX

Финансовые услуги

22.5%
4.3%

Промышленность

16.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

16.0%
12.2%

Технологии

9.9%
53.5%

Недвижимость

7.9%
1.0%

Здравоохранение

7.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.5%

Энергетика

4.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
17.3%

Коммунальные услуги

3.4%
0.9%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
VIGAX
4.3%

Промышленность

VEVFX
16.6%
VIGAX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
VIGAX
12.2%

Технологии

VEVFX
9.9%
VIGAX
53.5%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
VIGAX
1.0%

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
VIGAX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
VIGAX
1.5%

Энергетика

VEVFX
4.3%
VIGAX
0.4%

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
VIGAX
17.3%

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
VIGAX
0.9%

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
VIGAX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VEVFX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.76

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.40

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.69

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

5.96

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VIGAX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-50.66%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-16.51%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-23.04%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-35.63%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-35.63%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.51%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-11.96%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.69%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VIGAX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.92%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.17%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.92%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

22.35%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.59%

+0.89%

Сравнение комиссий VEVFX и VIGAX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VIGAX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and VIGAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор