Сравнение VEVFX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.74% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и PRVIX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
VEVFX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
VEVFX
PRVIX
Сравнение VEVFX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.08 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 8.07 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и PRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и PRVIX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и PRVIX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -40.95% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -14.06% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -28.00% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -40.95% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -8.14% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.44% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.65% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и PRVIX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.06% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.11% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 15.98% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.85% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.43% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.29% | +1.18% |