PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с VSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		0.79%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.85% соответственно.

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%

VSIIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.85%
1 год
16.28%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFXPRVIX с VSIAXPRVIX с MXLSX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий PRVIX и VSIIX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.82

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.28

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.04

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

4.29

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRVIX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и VSIIX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности VSIIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.96%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и VSIIX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-62.05%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.16%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-24.09%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-45.38%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-8.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.57%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.42%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и VSIIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.89%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

11.02%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

20.61%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

19.83%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.81%

-0.52%