PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVIX с VSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRVIX returned 10.74%/yr vs 10.57%/yr for VSIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRVIX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRVIX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции VSIIX немного отстают с 10.57%.

PRVIX

1 день
1.15%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.21%
1 год
32.84%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.74%

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		17.26%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between PRVIX and VSIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г.

0.96

The correlation between PRVIX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с MXLSXPRVIX с ADKSXPRVIX с AVALXPRVIX с CSMIXPRVIX с FCPVX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с FSKAXVSIIX с SPY

Доходность на риск

PRVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.85

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.70

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.16

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

11.19

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и VSIIX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-62.05%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.87%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-24.09%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-24.09%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-45.38%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.52%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.50%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и VSIIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.43%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.20%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.77%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.83%

-0.77%

Сравнение комиссий PRVIX и VSIIX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и VSIIX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VSIIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.33%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRVIX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRVIX has higher volatility (4.48%) compared to VSIIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, PRVIX dropped -40.95% vs VSIIX's -62.05%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVIX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор