PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-6.07%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий VEVFX и DOXGX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

VEVFX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.50

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.79

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.61

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

2.53

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между VEVFX и DOXGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и DOXGX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что сопоставимо с доходностью DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и DOXGX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-16.47%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-12.23%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.34%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.23%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.94%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и DOXGX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.27%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.77%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

16.36%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

15.91%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

15.91%

+6.56%