Сравнение VEUSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции VWELX немного впереди с 9.38%.
VEUSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.07%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUSX и VWELX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEUSX
VWELX
Сравнение VEUSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 8.42 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VEUSX и VWELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VWELX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VWELX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -36.12% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -6.78% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -20.88% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -25.33% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.39% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -3.93% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.80% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VWELX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.10% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 6.68% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 11.89% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 11.11% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.50% | +6.65% |