PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и VTIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.17%
110.53%
VEUSX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.76

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.12

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.15

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.91

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.50

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.22%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции VEUSX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.81% соответственно.


VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.65%

1 год

12.53%

5 лет

13.24%

10 лет

5.78%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VTIAX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.76
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.12
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.15
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.91
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.50
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.69
VEUSX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VTIAX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VTIAX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-1.45%
VEUSX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VTIAX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
9.84%
VEUSX
VTIAX