PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEUSX с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VPL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both funds - VEUSX is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUSX returned 10.10%/yr vs 9.82%/yr for VPL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VPL немного отстают с 9.82%.

VEUSX

1 день
0.96%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
6.36%
С начала года
11.91%
1 год
24.09%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.10%
Всё время*
6.90%

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEUSX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам VEUSX и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		11.91%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between VEUSX and VPL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between VEUSX and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VPL

Секторы
VEUSX
VPL

Финансовые услуги

24.1%
17.8%

Промышленность

20.0%
17.4%

Здравоохранение

12.6%
4.3%

Технологии

9.9%
31.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.8%

Сырьевые материалы

5.2%
6.5%

Энергетика

4.5%
1.1%

Коммунальные услуги

4.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.4%

Недвижимость

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

VEUSX
24.1%
VPL
17.8%

Промышленность

VEUSX
20.0%
VPL
17.4%

Здравоохранение

VEUSX
12.6%
VPL
4.3%

Технологии

VEUSX
9.9%
VPL
31.6%

Потребительский защитный сектор

VEUSX
7.8%
VPL
3.2%

Потребительский циклический сектор

VEUSX
7.0%
VPL
8.8%

Сырьевые материалы

VEUSX
5.2%
VPL
6.5%

Энергетика

VEUSX
4.5%
VPL
1.1%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.5%
VPL
1.3%

Коммуникационные услуги

VEUSX
2.8%
VPL
4.4%

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VPL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAXVEUSX с VEIRX
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

VEUSX vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEUSX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUSXVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.70

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.28

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.04

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.09

-1.41

VEUSX vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VPL

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-55.49%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.33%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-16.35%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-31.09%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-33.90%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.35%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-11.59%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.44%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VPL

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

8.80%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

21.85%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

23.86%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.39%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.75%

+0.02%

Сравнение комиссий VEUSX и VPL

И VEUSX, и VPL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VPL

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VPL в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.78%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VEUSX and VPL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (8.80%) compared to VEUSX (3.86%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор