PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.36%
153.54%
VEUSX
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.76

VPL:

0.34

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.12

VPL:

0.61

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.15

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.91

VPL:

0.40

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.50

VPL:

1.18

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.22%

VPL:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции VEUSX превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.35% соответственно.


VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.65%

1 год

12.53%

5 лет

13.24%

10 лет

5.78%

VPL

С начала года

5.91%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.30%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VPL

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.76
VPL: 0.34
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.12
VPL: 0.61
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.15
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.91
VPL: 0.40
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.50
VPL: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.34
VEUSX
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VPL

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VPL в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.16%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VPL

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-3.77%
VEUSX
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VPL

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
12.00%
VEUSX
VPL