PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both funds - VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.37%/yr vs 10.84%/yr for VPL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.84% соответственно.

VEUSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.62%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.37%

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		7.08%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between VEUSX and VPL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between VEUSX and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VPL

Секторы
VEUSX
VPL

Финансовые услуги

23.9%
19.3%

Промышленность

19.5%
20.5%

Здравоохранение

12.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.5%

Технологии

8.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.6%

Сырьевые материалы

5.4%
7.3%

Энергетика

5.3%
1.6%

Коммунальные услуги

4.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.8%

Недвижимость

1.5%
4.3%

Финансовые услуги

VEUSX
23.9%
VPL
19.3%

Промышленность

VEUSX
19.5%
VPL
20.5%

Здравоохранение

VEUSX
12.1%
VPL
5.0%

Потребительский защитный сектор

VEUSX
8.5%
VPL
3.5%

Технологии

VEUSX
8.3%
VPL
22.6%

Потребительский циклический сектор

VEUSX
6.8%
VPL
9.6%

Сырьевые материалы

VEUSX
5.4%
VPL
7.3%

Энергетика

VEUSX
5.3%
VPL
1.6%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.8%
VPL
1.6%

Коммуникационные услуги

VEUSX
3.3%
VPL
4.8%

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAXVEUSX с VEIRX
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

VEUSX vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.76

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.60

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.04

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

15.95

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.76

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VPL

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-55.49%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.33%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-16.35%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-31.09%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-33.90%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.28%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-11.63%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.37%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VPL

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.32%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

16.71%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

19.55%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.29%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.29%

+0.95%

Сравнение комиссий VEUSX и VPL

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VPL

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.76%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VEUSX and VPL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to VEUSX (5.49%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор