PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEUSX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEUSXVAIGX
Дох-ть с нач. г.12.54%19.59%
Дох-ть за 1 год22.43%30.23%
Коэф-т Шарпа1.741.36
Дневная вол-ть13.07%21.92%
Макс. просадка-63.28%-53.24%
Текущая просадка0.00%-22.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEUSX и VAIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VAIGX

С начала года, VEUSX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 19.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.75%
7.87%
VEUSX
VAIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VAIGX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.


VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEUSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.96
VAIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.34

Сравнение коэффициента Шарпа VEUSX и VAIGX

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIGX равному 1.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VEUSX и VAIGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.74
1.36
VEUSX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VAIGX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VAIGX в 0.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
2.60%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%2.78%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VAIGX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-22.02%
VEUSX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.93%
7.26%
VEUSX
VAIGX