Сравнение VEUSX с VAIGX
VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VEUSX is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VEUSX returned 15.76%/yr vs 10.24%/yr for VAIGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUSX charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью 1.25%.
VEUSX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.94%
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 8.75% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -11.28% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VEUSX and VAIGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between VEUSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VEUSX
VAIGX
Сравнение VEUSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.09 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.19 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VAIGX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -41.46% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -21.75% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -25.25% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -7.64% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -14.23% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 9.93% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.67% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 17.67% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 21.53% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 28.83% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 28.83% | -11.08% |
Сравнение комиссий VEUSX и VAIGX
VEUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VAIGX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VAIGX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
VEUSX and VAIGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VEUSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VAIGX's -41.46%.
VEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор