Сравнение VEUSX с VAIGX
VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VEUSX returned 16.38%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.
VEUSX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.24%
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -12.70% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VEUSX and VAIGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between VEUSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VEUSX
VAIGX
Сравнение VEUSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.17 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -0.41 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.19 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VAIGX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -41.46% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -21.75% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -25.25% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -11.37% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -14.33% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 9.23% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VAIGX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеют волатильность 5.39% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.65% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.19% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 20.37% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 28.92% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 28.92% | -10.68% |
Сравнение комиссий VEUSX и VAIGX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VAIGX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VAIGX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.80% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
VEUSX and VAIGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VEUSX (5.39%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VAIGX's -41.46%.
VEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор