PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и VAIGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
-17.40%
VEUSX
VAIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.82

VAIGX:

0.79

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.21

VAIGX:

1.28

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.16

VAIGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.99

VAIGX:

0.67

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.72

VAIGX:

3.66

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

VAIGX:

5.78%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

VAIGX:

26.56%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

VAIGX:

-53.24%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.57%

VAIGX:

-17.40%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью 6.86%.


VEUSX

С начала года

13.73%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

6.91%

1 год

12.64%

5 лет

13.52%

10 лет

5.64%

VAIGX

С начала года

6.86%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

1.74%

1 год

18.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VAIGX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.


График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и VAIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.82
VAIGX: 0.79
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.21
VAIGX: 1.28
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.16
VAIGX: 1.17
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.99
VAIGX: 0.67
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.72
VAIGX: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.79
VEUSX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VAIGX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VAIGX в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.06%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.30%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VAIGX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-17.40%
VEUSX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 10.71%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
15.55%
VEUSX
VAIGX