PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с REREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и REREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и REREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.74%
278.44%
VEUSX
REREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.76

REREX:

-0.07

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.12

REREX:

0.01

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.15

REREX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.91

REREX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.50

REREX:

-0.21

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

REREX:

6.00%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

REREX:

17.17%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

REREX:

-52.43%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.22%

REREX:

-21.27%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у REREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VEUSX превзошли акции REREX по среднегодовой доходности: 5.78% против 1.96% соответственно.


VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.65%

1 год

12.53%

5 лет

13.24%

10 лет

5.78%

REREX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-3.58%

1 год

-1.88%

5 лет

5.03%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и REREX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REREX в 0.81%.


График комиссии REREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REREX: 0.81%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и REREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

REREX
Ранг риск-скорректированной доходности REREX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c REREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.76
REREX: -0.07
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.12
REREX: 0.01
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.15
REREX: 1.00
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.91
REREX: -0.04
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.50
REREX: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа REREX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и REREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.07
VEUSX
REREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и REREX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности REREX в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
1.20%1.25%1.69%1.22%1.47%0.17%1.07%1.37%0.87%1.28%1.78%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и REREX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки REREX в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и REREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-21.27%
VEUSX
REREX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и REREX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
10.11%
VEUSX
REREX