PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с VIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.40%
110.38%
VEUSX
VIHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.76

VIHAX:

1.06

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.12

VIHAX:

1.48

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.15

VIHAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.91

VIHAX:

1.26

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.50

VIHAX:

4.31

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

VIHAX:

3.60%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

VIHAX:

14.68%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

VIHAX:

-39.72%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.22%

VIHAX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 11.52%.


VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.65%

1 год

12.53%

5 лет

13.24%

10 лет

5.78%

VIHAX

С начала года

11.52%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

7.65%

1 год

15.27%

5 лет

14.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VIHAX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIHAX: 0.22%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и VIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIHAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.76
VIHAX: 1.06
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.12
VIHAX: 1.48
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.15
VIHAX: 1.21
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.91
VIHAX: 1.26
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.50
VIHAX: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.06
VEUSX
VIHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VIHAX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VIHAX в 4.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
4.36%4.85%4.59%4.70%4.30%3.22%4.20%4.28%3.16%2.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VIHAX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-0.48%
VEUSX
VIHAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VIHAX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
9.58%
VEUSX
VIHAX