PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.73% соответственно.

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between VEUSX and VIHAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between VEUSX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VIHAX

Секторы
VEUSX
VIHAX

Финансовые услуги

23.9%
41.9%

Промышленность

19.5%
6.6%

Здравоохранение

12.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.0%

Технологии

8.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.5%

Сырьевые материалы

5.4%
6.8%

Энергетика

5.3%
9.5%

Коммунальные услуги

4.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Финансовые услуги

VEUSX
23.9%
VIHAX
41.9%

Промышленность

VEUSX
19.5%
VIHAX
6.6%

Здравоохранение

VEUSX
12.1%
VIHAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

VEUSX
8.5%
VIHAX
7.0%

Технологии

VEUSX
8.3%
VIHAX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VEUSX
6.8%
VIHAX
6.5%

Сырьевые материалы

VEUSX
5.4%
VIHAX
6.8%

Энергетика

VEUSX
5.3%
VIHAX
9.5%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.8%
VIHAX
5.6%

Коммуникационные услуги

VEUSX
3.3%
VIHAX
4.0%

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VIHAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VEIRX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJXVIHAX с VDADX

Доходность на риск

VEUSX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.58

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.53

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.22

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.29

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.58

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VIHAX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-38.80%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.53%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-12.29%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-23.92%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-38.80%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.15%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-6.02%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.49%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VIHAX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.44%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.68%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

11.90%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.75%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.89%

+2.35%

Сравнение комиссий VEUSX и VIHAX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VIHAX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEUSX and VIHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEUSX has higher volatility (5.39%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор