PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEUAX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEUAX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUAX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VEUAX уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.46% соответственно.


VEUAX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.21%
1 год
15.25%
3 года*
18.33%
5 лет*
8.63%
10 лет*
8.94%

ESMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.06%
1 год
17.64%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUAX и ESMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund
4.26%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
17.07%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Correlation

The correlation between VEUAX and ESMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.79

The correlation between VEUAX and ESMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Europe Dynamic Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Доходность на риск

VEUAX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUAX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUAXESMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

4.47

+0.14

VEUAX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUAX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEUAXESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VEUAX и ESMAX

Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и ESMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEUAXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-65.90%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.45%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-15.80%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-32.92%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-39.83%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-1.21%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-13.93%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.17%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUAX и ESMAX

JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеют волатильность 5.41% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEUAXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.19%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.04%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.18%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.10%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

14.68%

+4.13%

Сравнение комиссий VEUAX и ESMAX

VEUAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUAX и ESMAX

Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ESMAX в 29.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
29.95%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund
3.31%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%

Часто задаваемые вопросы


VEUAX and ESMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEUAX has higher volatility (5.41%) compared to ESMAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VEUAX dropped -63.73% vs ESMAX's -65.90%.

ESMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUAX и ESMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор