Сравнение VESMX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VESMX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESMX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.20% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%.
VESMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESMX и VSIAX
VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VESMX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
VESMX
VSIAX
Сравнение VESMX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESMX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.62 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESMX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VESMX и VSIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESMX и VSIAX
Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 1.01% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VESMX и VSIAX
Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESMX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -45.39% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.16% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -24.09% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.15% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.54% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESMX и VSIAX
Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESMX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.52% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.25% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 20.69% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.86% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.45% | -4.10% |