Сравнение VELIX с SVPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и SVPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	-5.83%	9.43%	14.65%	15.80%	-7.48%	11.49%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.87%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

VELIX

1 день: 0.44%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -5.83%

6 месяцев: -2.74%

1 год: 4.88%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: —

SVPFX

1 день: 0.36%

1 месяц: -0.45%

С начала года: 0.87%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.47%

3 года*: 4.08%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VELA Large Cap Plus Fund

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с VELIX:

VELIX с VESMX VELIX с VEITX VELIX с FLCPX VELIX с NWAUX VELIX с ORDNX VELIX с FEQHX VELIX с PAGDX

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с BEQGX SVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий VELIX и SVPFX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

VELIX

VELA Large Cap Plus Fund

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

VELIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VELIX	SVPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.44	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	0.61	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.18	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	0.57	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	3.10	-1.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VELIX	SVPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.44	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.38	+0.52

Корреляция

Корреляция между VELIX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и SVPFX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SVPFX в 2.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	7.54%	7.10%	6.86%	0.04%	1.79%	0.35%	0.12%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.49%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и SVPFX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VELIX	SVPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.39%	-6.37%	-10.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-5.22%	-4.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.83%	-0.45%	-7.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-1.99%	-1.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	0.98%	+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и SVPFX

VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VELIX	SVPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.94%	0.87%	+2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.61%	1.37%	+5.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.16%	8.02%	+6.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.20%	5.60%	+7.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.61%	5.60%	+8.01%

Сравнение VELIX с SVPFX

Доходность

Сравнение доходности VELIX и SVPFX

Сравнение доходности по годам VELIX и SVPFX

Доходность по периодам

VELIX

SVPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VELIX и SVPFX

Доходность на риск

VELIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

VELIX

SVPFX

Сравнение VELIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VELIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и SVPFX

Просадки

Сравнение просадок VELIX и SVPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и SVPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)