PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с SMVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESMX с SMVSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VESMX (VELA Small Cap Fund) and SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VESMX returned 6.18%/yr vs 20.02%/yr for SMVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VESMX charges 1.20%/yr vs 0.72%/yr for SMVSX.

Доходность

Сравнение доходности VESMX и SMVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 32.07%.

VESMX

1 день
0.66%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.13%
1 год
16.17%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

SMVSX

1 день
0.86%
1 месяц
5.09%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.49%
1 год
62.65%
3 года*
33.75%
5 лет*
20.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESMX и SMVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		3.57%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		32.07%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%28.28%

Correlation

The correlation between VESMX and SMVSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between VESMX and SMVSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALXVESMX с TASCX
Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с AMAEX

Доходность на риск

VESMX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXSMVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.11

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.88

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

5.62

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

19.94

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. SMVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SMVSX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и SMVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXSMVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.11

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VESMX и SMVSX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и SMVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESMXSMVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-57.41%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-11.39%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.35%

-25.23%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-25.23%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

0.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-8.57%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и SMVSX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 3.62%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESMXSMVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.21%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

15.83%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

20.58%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

23.18%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

27.04%

-8.82%

Сравнение комиссий VESMX и SMVSX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и SMVSX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SMVSX в 6.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.47%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.97%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VESMX and SMVSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVSX has higher volatility (6.21%) compared to VESMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VESMX dropped -20.35% vs SMVSX's -57.41%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESMX и SMVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор