PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с BRSIXVESMX с NSDVX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий VESMX и JMCRX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VESMX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.88

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.55

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между VESMX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и JMCRX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и JMCRX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-46.65%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.23%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.90%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.38%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.49%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.13%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и JMCRX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.22%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

13.16%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

22.35%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.90%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.60%

-3.25%