PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий VESMX и HWSAX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VESMX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.78

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.34

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между VESMX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и HWSAX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и HWSAX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-72.14%

+51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.44%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.98%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.09%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-11.03%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.43%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и HWSAX

VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.45%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.99%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.99%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.71%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.65%

-6.30%