PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VERX с AAPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VERX (Vertex, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERX in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, VERX returned -6.32%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VERX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex, Inc. (VERX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.

VERX

1 день
0.00%
1 месяц
3.95%
С начала года
-34.10%
6 месяцев
-33.13%
1 год
-68.57%
3 года*
-15.41%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.25%
1 месяц
7.00%
С начала года
13.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
53.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.16%
10 лет*
29.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VERX
Vertex, Inc.		-34.10%-62.57%98.03%85.67%-8.57%-54.46%45.63%
AAPL
Apple Inc		13.26%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%40.11%

Correlation

The correlation between VERX and AAPL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.26

Over the past year, the correlation between VERX and AAPL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

VERX:

-$0.05

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/S

VERX:

2.13

AAPL:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

VERX:

$768.03M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VERX:

$486.52M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

VERX:

$51.70M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с VERX:
VERX с KRYSVERX с INTUVERX с VOOVERX с SPYVERX с CRSPVERX с KLACVERX с SPHD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

VERX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX
Ранг доходности на риск VERX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.42

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.39

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.92

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

9.86

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.42

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.44

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VERX и AAPL

Максимальная просадка VERX за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-81.80%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.70%

-13.80%

-59.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.68%

-33.36%

-48.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.68%

-33.36%

-48.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-2.49%

-75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-29.61%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.33%

5.47%

+46.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX и AAPL

Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.70%

5.23%

+21.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.48%

15.92%

+31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

22.35%

+36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.48%

27.45%

+27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.69%

28.89%

+26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX и AAPL

VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
VERX
Vertex, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
196.65M
111.18B
(VERX) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VERX и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
63.5%
49.3%
Активы портфеля
VERX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

VERX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

VERX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

VERX and AAPL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERX has higher volatility (26.70%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -81.68% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор