Сравнение VENAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.29% против 13.27% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VTSAX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VENAX
VTSAX
Сравнение VENAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.84 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.29 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.05 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.08 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.84 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VTSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VTSAX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VTSAX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -55.33% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -12.41% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.36% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -34.97% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -8.92% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -9.06% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.56% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VTSAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.39% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 9.33% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 18.42% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.32% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 18.37% | +11.80% |