Сравнение VENAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.39% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VGPMX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VENAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VENAX
VGPMX
Сравнение VENAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.94 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.51 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.24 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 17.59 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.94 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VGPMX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VGPMX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -78.85% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -12.80% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -22.71% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -54.59% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -10.73% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -34.69% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.09% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.56% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 13.14% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 19.28% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.15% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 21.65% | +8.52% |