Сравнение VENAX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.17% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и PSPFX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
VENAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
VENAX
PSPFX
Сравнение VENAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.15 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.48 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.64 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 18.63 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.15 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и PSPFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и PSPFX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и PSPFX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -79.09% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -17.96% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -39.15% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -56.80% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -15.91% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -42.65% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 4.47% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и PSPFX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 10.47% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 23.43% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 27.28% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 22.85% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 21.64% | +8.53% |