PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с GHAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. GHAAX управляется VanEck. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и GHAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		13.30%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у GHAAX с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции GHAAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.20% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

GHAAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.62%
С начала года
13.30%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.50%
3 года*
13.98%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с RYVIXGHAAX с PGJZXGHAAX с GBFAXGHAAX с MWMIXGHAAX с DHIVX

Сравнение комиссий PSPFX и GHAAX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GHAAX в 1.38%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GHAAX
VanEck Global Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXGHAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.87

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.32

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.90

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

12.93

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа GHAAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXGHAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.87

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.31

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSPFX и GHAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и GHAAX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GHAAX в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.37%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и GHAAX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и GHAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-74.68%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-14.44%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-27.74%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-62.93%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-7.06%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-24.81%

-17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.24%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и GHAAX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с VanEck Global Resources Fund (GHAAX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

7.33%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

17.82%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

23.46%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

23.25%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

25.58%

-3.94%