PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.98% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIXPSPFX с GHAAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PSPFX и SPY

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSPFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

0.93

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.45

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.53

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

7.30

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

0.93

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между PSPFX и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и SPY

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и SPY

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-55.19%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-12.05%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-24.50%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-33.72%

-23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-6.24%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-9.09%

-33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.52%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и SPY

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.31%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

9.47%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

19.05%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

17.06%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

17.92%

+3.72%