PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPFX с NEARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) and NEARX (U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund) are both mutual funds - PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global, while NEARX is a Municipal Bonds fund managed by US Global. Over the past 10 years, PSPFX returned 10.10%/yr vs 1.06%/yr for NEARX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSPFX charges 1.54%/yr vs 0.45%/yr for NEARX.

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у NEARX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции NEARX по среднегодовой доходности: 10.10% против 1.06% соответственно.

PSPFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
23.00%
1 год
84.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.52%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPFX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		16.89%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		0.56%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%

Correlation

The correlation between PSPFX and NEARX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1990 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX

Доходность на риск

PSPFX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXNEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.01

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.57

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.74

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

4.71

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа NEARX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.01

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и NEARX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и NEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPFXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-80.12%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-1.45%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-1.45%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-6.91%

-32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-6.91%

-49.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-0.77%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-20.83%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

0.54%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и NEARX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPFXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

0.72%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

1.73%

+21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

2.50%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

2.50%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

2.55%

+19.27%

Сравнение комиссий PSPFX и NEARX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и NEARX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.84%, что больше доходности NEARX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.50%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		38.84%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PSPFX and NEARX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (8.17%) compared to NEARX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PSPFX dropped -79.09% vs NEARX's -80.12%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPFX и NEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор