PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с NEARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у NEARX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции NEARX по среднегодовой доходности: 5.96% против 1.01% соответственно.

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с UGSDXNEARX с APUSXNEARX с USERX

Сравнение комиссий PSPFX и NEARX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXNEARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.87

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.75

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

5.59

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEARX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSPFX и NEARX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и NEARX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NEARX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и NEARX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и NEARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-80.12%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-1.42%

-34.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-6.91%

-32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-6.91%

-49.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

-1.41%

-36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-25.15%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.44%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и NEARX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 30.87% по сравнению с U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.87%

0.95%

+29.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

1.53%

+36.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.66%

2.64%

+35.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

2.51%

+23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

2.56%

+20.57%