Сравнение PSPFX с SPPP
PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both funds - PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. Over the past 10 years, PSPFX returned 10.10%/yr vs 8.53%/yr for SPPP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PSPFX charges 1.54%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и SPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции SPPP по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.53% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.10%
SPPP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам PSPFX и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 16.89% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -14.37% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
Correlation
The correlation between PSPFX and SPPP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between PSPFX and SPPP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPFX vs. SPPP — Ранг доходности на риск
PSPFX
SPPP
Сравнение PSPFX c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | SPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 1.05 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 2.23 | +15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 0.77 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и SPPP
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPFX | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -59.09% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -37.42% | +19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -37.42% | +16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -58.50% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -59.09% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -36.14% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -26.48% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 17.60% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и SPPP
Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) составляет 8.17%, в то время как у Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPFX | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 10.71% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 45.53% | -22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 50.97% | -24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 34.89% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 33.10% | -11.28% |
Сравнение комиссий PSPFX и SPPP
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и SPPP
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.84%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 38.84% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSPFX and SPPP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (10.71%) compared to PSPFX (8.17%). In terms of maximum drawdown, PSPFX dropped -79.09% vs SPPP's -59.09%.
PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSPFX и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор