Сравнение PSPFX с SPPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и SPPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -7.78% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -7.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPFX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SPPP немного впереди с 9.27%.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
SPPP
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 56.24%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и SPPP
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SPPP в 1.02%.
Доходность на риск
PSPFX vs. SPPP — Ранг доходности на риск
PSPFX
SPPP
Сравнение PSPFX c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | SPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.14 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.56 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.58 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 4.81 | +13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.14 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и SPPP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и SPPP
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и SPPP
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и SPPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -59.09% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -37.42% | +19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -59.09% | +19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -59.09% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -31.22% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -26.42% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 12.30% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и SPPP
Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) составляет 10.47%, в то время как у Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 16.95% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 46.40% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 49.39% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 34.38% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 32.88% | -11.24% |