PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с CCCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. CCCNX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		23.33%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у CCCNX с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям CCCNX по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.56% соответственно.

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%

CCCNX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.05%
С начала года
23.33%
6 месяцев
23.38%
1 год
18.07%
3 года*
28.14%
5 лет*
23.93%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с SPPPPSPFX с TORIXPSPFX с GHAAX
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с OEPIXCCCNX с RYVIXCCCNX с PRNEXCCCNX с RYEIX

Сравнение комиссий PSPFX и CCCNX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CCCNX в 1.21%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXCCCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

2.95

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCCNX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXCCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.22

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSPFX и CCCNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и CCCNX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CCCNX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.53%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и CCCNX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и CCCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-75.87%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-15.81%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-19.52%

-19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-73.43%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

-1.36%

-36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-15.45%

-27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.36%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и CCCNX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 30.87% по сравнению с Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.87%

3.65%

+27.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

10.10%

+27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.66%

19.29%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

19.79%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

27.35%

-4.22%