PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с VEMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.83%/yr vs 8.77%/yr for VEMAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMRX показывает доходность 9.94%, а VEMAX немного ниже – 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMRX имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции VEMAX немного отстают с 8.77%.

VEMRX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.64%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.83%

VEMAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
23.56%
3 года*
17.01%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		9.94%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		9.91%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VEMRX and VEMAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between VEMRX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMRX и VEMAX

Секторы
VEMRX
VEMAX

Технологии

31.6%
31.6%

Финансовые услуги

16.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.7%

Сырьевые материалы

7.0%
7.0%

Промышленность

6.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Здравоохранение

3.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

VEMRX
31.6%
VEMAX
31.6%

Финансовые услуги

VEMRX
16.8%
VEMAX
16.8%

Потребительский циклический сектор

VEMRX
8.7%
VEMAX
8.7%

Сырьевые материалы

VEMRX
7.0%
VEMAX
7.0%

Промышленность

VEMRX
6.8%
VEMAX
6.8%

Коммуникационные услуги

VEMRX
5.8%
VEMAX
5.8%

Энергетика

VEMRX
3.6%
VEMAX
3.6%

Здравоохранение

VEMRX
3.4%
VEMAX
3.4%

Потребительский защитный сектор

VEMRX
3.1%
VEMAX
3.1%

Коммунальные услуги

VEMRX
2.4%
VEMAX
2.4%

Недвижимость

VEMRX
1.8%
VEMAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VEMRX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMRXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.17

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.17

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

7.86

+0.03

VEMRX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и VEMAX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-66.45%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.05%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-15.78%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-32.46%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-36.11%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.56%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-16.08%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и VEMAX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 6.83% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.18%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.37%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.58%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

16.47%

0.00%

Сравнение комиссий VEMRX и VEMAX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и VEMAX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VEMAX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.30%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.35%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VEMRX and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMRX has higher volatility (6.83%) compared to VEMAX (6.82%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs VEMAX's -66.45%.

VEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор