PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, VEMRX returned 9.10%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMRX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции SWISX немного впереди с 9.33%.

VEMRX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.01%
6 месяцев
15.61%
1 год
32.78%
3 года*
18.70%
5 лет*
5.68%
10 лет*
9.10%

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		14.01%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between VEMRX and SWISX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.75

The correlation between VEMRX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMRX и SWISX

Секторы
VEMRX
SWISX

Технологии

29.6%
10.7%

Финансовые услуги

19.5%
24.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.7%

Промышленность

8.0%
20.3%

Сырьевые материалы

8.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.6%

Энергетика

4.6%
4.1%

Здравоохранение

3.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.0%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

VEMRX
29.6%
SWISX
10.7%

Финансовые услуги

VEMRX
19.5%
SWISX
24.4%

Потребительский циклический сектор

VEMRX
10.7%
SWISX
7.7%

Промышленность

VEMRX
8.0%
SWISX
20.3%

Сырьевые материалы

VEMRX
8.0%
SWISX
6.1%

Коммуникационные услуги

VEMRX
7.1%
SWISX
4.6%

Энергетика

VEMRX
4.6%
SWISX
4.1%

Здравоохранение

VEMRX
3.9%
SWISX
9.2%

Потребительский защитный сектор

VEMRX
3.7%
SWISX
7.0%

Коммунальные услуги

VEMRX
2.9%
SWISX
4.0%

Недвижимость

VEMRX
2.2%
SWISX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SPYVEMRX с VIGIX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

VEMRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.41

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.03

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.88

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

7.06

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.41

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и SWISX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-60.65%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.39%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-13.68%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-29.42%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.83%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-14.81%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и SWISX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.69%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.35%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.18%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.28%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.88%

-0.42%

Сравнение комиссий VEMRX и SWISX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и SWISX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.37%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and SWISX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.02%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs SWISX's -60.65%.

VEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор