Сравнение VEMRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMRX или SWISX.
Основные характеристики
| VEMRX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 7.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 17.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 6.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 8.15 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.80% |
| Макс. просадка | -36.01% | -60.65% |
| Текущая просадка | -7.46% | -6.13% |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и SWISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и SWISX
С начала года, VEMRX показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и SWISX
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и SWISX
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SWISX в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% | 2.91% | 2.81% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.09% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и SWISX
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и SWISX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.