PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEMRX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с SWISX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, VEMRX returned 7.87%/yr vs 9.68%/yr for SWISX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.68% соответственно.

VEMRX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.42%
С начала года
11.67%
1 год
22.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.87%
Всё время*
4.31%

SWISX

1 день
1.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.47%
С начала года
13.75%
1 год
25.72%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
Всё время*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWISX

Schwab International Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VEMRX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEMRX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		11.67%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
SWISX
Schwab International Index Fund		13.75%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between VEMRX and SWISX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.75

The correlation between VEMRX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMRX и SWISX

Секторы
VEMRX
SWISX

Технологии

34.2%
13.3%

Финансовые услуги

19.4%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.6%

Промышленность

7.9%
19.3%

Сырьевые материалы

7.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

VEMRX
34.2%
SWISX
13.3%

Финансовые услуги

VEMRX
19.4%
SWISX
24.5%

Потребительский циклический сектор

VEMRX
9.1%
SWISX
7.6%

Промышленность

VEMRX
7.9%
SWISX
19.3%

Сырьевые материалы

VEMRX
7.2%
SWISX
5.9%

Коммуникационные услуги

VEMRX
6.6%
SWISX
4.5%

Энергетика

VEMRX
3.8%
SWISX
3.4%

Здравоохранение

VEMRX
3.7%
SWISX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VEMRX
3.3%
SWISX
6.9%

Коммунальные услуги

VEMRX
2.8%
SWISX
3.8%

Недвижимость

VEMRX
2.0%
SWISX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

VEMRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEMRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMRXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.32

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

8.59

-1.70

VEMRX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и SWISX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-60.65%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.39%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-13.68%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.65%

-29.42%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.83%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-14.73%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и SWISX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.45%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.56%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.88%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.44%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.64%

-0.13%

Сравнение комиссий VEMRX и SWISX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и SWISX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SWISX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.12%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.31%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and SWISX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.24%) compared to SWISX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs SWISX's -60.65%.

SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор