PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMRX с LZUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с LZUSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMRX или LZUSX.

Корреляция

Корреляция между VEMRX и LZUSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и LZUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMRX:

0.63

LZUSX:

-0.14

Коэф-т Сортино

VEMRX:

0.97

LZUSX:

-0.02

Коэф-т Омега

VEMRX:

1.13

LZUSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VEMRX:

0.55

LZUSX:

-0.10

Коэф-т Мартина

VEMRX:

1.87

LZUSX:

-0.32

Индекс Язвы

VEMRX:

5.30%

LZUSX:

6.83%

Дневная вол-ть

VEMRX:

15.74%

LZUSX:

19.45%

Макс. просадка

VEMRX:

-36.01%

LZUSX:

-62.37%

Текущая просадка

VEMRX:

-6.49%

LZUSX:

-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMRX имеют среднегодовую доходность 3.58%, а акции LZUSX немного отстают с 3.57%.

VEMRX

С начала года

4.25%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

0.31%

1 год

9.23%

5 лет

8.06%

10 лет

3.58%

LZUSX

С начала года

-3.52%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-2.96%

5 лет

8.40%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMRX и LZUSX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LZUSX в 0.70%.

LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMRX и LZUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMRX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
LZUSX
Ранг риск-скорректированной доходности LZUSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMRX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LZUSX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и LZUSX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности LZUSX в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		3.08%3.19%3.52%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%2.91%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		0.84%0.81%0.86%0.78%0.34%0.75%1.90%2.86%1.69%0.81%0.88%1.08%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и LZUSX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и LZUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и LZUSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 4.22%, в то время как у Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...