Сравнение VEMRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.20% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.59% против 14.14% соответственно.
VEMRX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 7.59%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и VOO
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VEMRX
VOO
Сравнение VEMRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.31 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и VOO
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.71% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и VOO
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -33.99% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.98% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.52% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -33.99% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.55% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -3.72% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и VOO
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.34% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.47% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 18.11% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.82% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.99% | -1.60% |