Сравнение VEMRX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMRX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 0.71% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMRX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMRX имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции VWO немного впереди с 7.73%.
VEMRX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 7.69%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и VWO
И VEMRX, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMRX vs. VWO — Ранг доходности на риск
VEMRX
VWO
Сравнение VEMRX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMRX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.74 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.78 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.68 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMRX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и VWO
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.69% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и VWO
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMRX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -67.68% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.17% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -32.80% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -36.39% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.80% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -15.93% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.27% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и VWO
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMRX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.39% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.26% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.85% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.20% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.18% | -2.79% |