Сравнение VEMRX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMRX или VWO.
Основные характеристики
| VEMRX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 14.58% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 21.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 4.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 3.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 14.43% |
| Макс. просадка | -36.01% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.46% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и VWO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMRX показывает доходность 14.57%, а VWO немного выше – 14.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMRX имеют среднегодовую доходность 4.01%, а акции VWO немного отстают с 3.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и VWO
И VEMRX, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMRX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и VWO
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% | 2.91% | 2.81% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и VWO
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и VWO
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.