Сравнение VEMRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.20% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 14.08% соответственно.
VEMRX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 7.59%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и FXAIX
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VEMRX
FXAIX
Сравнение VEMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.49 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.52 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.30 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.97 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и FXAIX
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.71% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и FXAIX
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -33.79% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.13% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.50% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -33.79% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -6.23% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -3.83% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и FXAIX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.34% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.53% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 18.32% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.92% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.05% | -1.66% |