Сравнение VEMRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMRX или FXAIX.
Основные характеристики
| VEMRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.11% |
| Макс. просадка | -36.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.46% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и FXAIX
С начала года, VEMRX показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и FXAIX
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и FXAIX
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% | 2.91% | 2.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и FXAIX
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и FXAIX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.