Сравнение VEMPX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.54% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VDIGX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VEMPX
VDIGX
Сравнение VEMPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.39 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.40 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.57 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VDIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VDIGX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VDIGX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -45.23% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.57% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -16.18% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -32.98% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -7.10% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.67% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.45% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VDIGX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.19% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 7.66% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 14.50% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 13.85% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 15.69% | +6.64% |