Сравнение VEMPX с LLSCX
VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VEMPX returned 11.95%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VEMPX charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.95% против 5.61% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 11.95%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам VEMPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 15.59% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VEMPX and LLSCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VEMPX and LLSCX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
VEMPX
LLSCX
Сравнение VEMPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.37 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.75 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и LLSCX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -63.97% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.44% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -15.40% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -26.67% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -42.23% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -9.46% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.90% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.55% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и LLSCX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) составляет 4.04%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.50% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 9.45% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 13.08% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.99% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.55% | -2.22% |
Сравнение комиссий VEMPX и LLSCX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и LLSCX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.03% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEMPX and LLSCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to VEMPX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs LLSCX's -63.97%.
VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMPX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор