Сравнение VEMPX с LLSCX
VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.59%/yr vs 6.16%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEMPX charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 12.59% против 6.16% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 12.59%
LLSCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам VEMPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 15.02% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VEMPX and LLSCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between VEMPX and LLSCX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
VEMPX
LLSCX
Сравнение VEMPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.27 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -0.60 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и LLSCX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -63.97% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.44% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -15.40% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -26.67% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -42.23% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -10.06% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.90% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.09% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и LLSCX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.23% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.10% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 13.17% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.99% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 24.57% | -2.20% |
Сравнение комиссий VEMPX и LLSCX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и LLSCX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью LLSCX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEMPX and LLSCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMPX has higher volatility (6.12%) compared to LLSCX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs LLSCX's -63.97%.
VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMPX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор