Сравнение VEMPX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции FSMDX немного отстают с 10.81%.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и FSMDX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
VEMPX
FSMDX
Сравнение VEMPX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.73 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и FSMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и FSMDX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и FSMDX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -40.35% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.42% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -26.07% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -40.35% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.74% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.00% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.89% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и FSMDX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.58% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.50% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.10% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.27% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.30% | +3.03% |