PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с BIGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.10%/yr vs 10.70%/yr for BIGTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEMPX charges 0.04%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.70% соответственно.

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%

BIGTX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.46%
6 месяцев
21.80%
1 год
35.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMPX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
BIGTX
The Texas Fund		25.46%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between VEMPX and BIGTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between VEMPX and BIGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

The Texas Fund

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

VEMPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.55

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.45

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.37

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

16.00

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.55

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.09

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и BIGTX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-77.89%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.07%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-77.89%

+51.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-77.89%

+41.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-77.89%

+36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-65.13%

+64.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-17.17%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и BIGTX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.18%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.19%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.90%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

126.63%

-104.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

90.62%

-68.26%

Сравнение комиссий VEMPX и BIGTX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и BIGTX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BIGTX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		5.88%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VEMPX and BIGTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to BIGTX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор