PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMPX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и The Texas Fund (BIGTX).

VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMPX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.58% соответственно.

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

The Texas Fund

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VSIAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий VEMPX и BIGTX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.91

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.06

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.80

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Корреляция

Корреляция между VEMPX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и BIGTX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и BIGTX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMPXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-97.22%

+55.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.70%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-97.22%

+60.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-97.22%

+55.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-96.18%

+89.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-18.89%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.74%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и BIGTX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMPXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.26%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

10.77%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

17.93%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

1,245.70%

-1,223.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

880.79%

-858.46%