PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.32% соответственно.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VEMIX и VWELX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.81

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.88

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.47

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VWELX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VWELX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VWELX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-36.12%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.03%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-20.88%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-25.33%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-4.90%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-3.93%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.78%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VWELX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.07%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

6.66%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.88%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.12%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

11.50%

+4.88%