Сравнение VEMIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMIX или VWO.
Основные характеристики
| VEMIX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.38% | 14.73% |
| Дох-ть за 1 год | 23.47% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 0.28% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 14.87% |
| Макс. просадка | -66.43% | -67.68% |
| Текущая просадка | -6.85% | -7.65% |
Корреляция
Корреляция между VEMIX и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMIX и VWO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMIX показывает доходность 15.38%, а VWO немного ниже – 14.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMIX имеют среднегодовую доходность 3.94%, а акции VWO немного отстают с 3.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMIX и VWO
VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMIX и VWO
Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VWO в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.55% | 3.51% | 4.09% | 2.61% | 1.91% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 3.29% | 2.88% | 2.79% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.58% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEMIX и VWO
Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMIX и VWO
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.