PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.30%
174.51%
VEMIX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.03

VWO:

-0.04

Коэф-т Сортино

VEMIX:

0.14

VWO:

0.07

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.02

VWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.02

VWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

VEMIX:

0.08

VWO:

-0.12

Индекс Язвы

VEMIX:

4.73%

VWO:

5.31%

Дневная вол-ть

VEMIX:

14.80%

VWO:

17.04%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VEMIX:

-16.69%

VWO:

-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VEMIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.17% соответственно.


VEMIX

С начала года

-7.06%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-14.25%

1 год

0.25%

5 лет

6.44%

10 лет

2.36%

VWO

С начала года

-8.10%

1 месяц

-11.94%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-0.92%

5 лет

6.24%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VWO

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMIX: 0.03
VWO: -0.04
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VEMIX: 0.14
VWO: 0.07
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VEMIX: 1.02
VWO: 1.01
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VEMIX: 0.02
VWO: -0.03
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEMIX: 0.08
VWO: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа VWO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.04
VEMIX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VWO

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VWO в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.43%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.50%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VWO

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.69%
-18.19%
VEMIX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.96%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
8.05%
VEMIX
VWO