PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.76%
205.68%
VEMIX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.78

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.17

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.15

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.68

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

VEMIX:

2.37

VWO:

2.19

Индекс Язвы

VEMIX:

5.21%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.77%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VEMIX:

-8.82%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMIX имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции VWO немного отстают с 3.02%.


VEMIX

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.02%

1 год

10.83%

5 лет

8.29%

10 лет

3.03%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VWO

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMIX: 0.78
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMIX: 1.17
VWO: 1.08
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMIX: 1.15
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMIX: 0.68
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMIX: 2.37
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.69
VEMIX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VWO

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что сопоставимо с доходностью VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.13%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VWO

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.82%
-8.90%
VEMIX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
11.03%
VEMIX
VWO