PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VTSNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.45%
111.34%
VEMIX
VTSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.70

VTSNX:

0.69

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.07

VTSNX:

1.04

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.14

VTSNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.61

VTSNX:

0.82

Коэф-т Мартина

VEMIX:

2.12

VTSNX:

2.55

Индекс Язвы

VEMIX:

5.22%

VTSNX:

4.22%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.76%

VTSNX:

15.63%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

VEMIX:

-9.11%

VTSNX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.75% соответственно.


VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-2.33%

1 год

10.19%

5 лет

8.21%

10 лет

2.97%

VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.53%

1 год

11.08%

5 лет

10.94%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VTSNX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMIX: 0.70
VTSNX: 0.69
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMIX: 1.07
VTSNX: 1.04
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMIX: 1.14
VTSNX: 1.14
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMIX: 0.61
VTSNX: 0.82
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMIX: 2.12
VTSNX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.69
VEMIX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VTSNX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTSNX в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VTSNX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-1.44%
VEMIX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 8.94%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
9.85%
VEMIX
VTSNX