PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMIX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VTSNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.63%
92.63%
VEMIX
VTSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.98

VTSNX:

0.51

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.44

VTSNX:

0.77

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.18

VTSNX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.54

VTSNX:

0.63

Коэф-т Мартина

VEMIX:

3.90

VTSNX:

2.06

Индекс Язвы

VEMIX:

3.22%

VTSNX:

3.02%

Дневная вол-ть

VEMIX:

12.85%

VTSNX:

12.20%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

VEMIX:

-12.14%

VTSNX:

-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 3.82% против 4.80% соответственно.


VEMIX

С начала года

8.83%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

1.23%

1 год

11.40%

5 лет

2.73%

10 лет

3.82%

VTSNX

С начала года

3.18%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-1.60%

1 год

4.69%

5 лет

4.00%

10 лет

4.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VTSNX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.980.51
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.440.77
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.09
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.540.63
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.902.06
VEMIX
VTSNX

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VTSNX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
0.51
VEMIX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VTSNX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTSNX в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
0.76%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%2.79%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
1.66%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VTSNX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.14%
-9.87%
VEMIX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VTSNX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.81%
3.37%
VEMIX
VTSNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab