PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VMMSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.57%
55.29%
VEMIX
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.69

VMMSX:

0.39

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.05

VMMSX:

0.67

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.14

VMMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.60

VMMSX:

0.31

Коэф-т Мартина

VEMIX:

2.05

VMMSX:

0.99

Индекс Язвы

VEMIX:

5.29%

VMMSX:

7.11%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.64%

VMMSX:

18.16%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

VEMIX:

-6.00%

VMMSX:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 3.56% против 3.99% соответственно.


VEMIX

С начала года

4.86%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

0.07%

1 год

9.98%

5 лет

8.58%

10 лет

3.56%

VMMSX

С начала года

7.27%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

0.18%

1 год

5.82%

5 лет

8.94%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VMMSX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.39
VEMIX
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VMMSX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VMMSX в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.04%3.17%3.50%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%2.88%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.11%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VMMSX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.00%
-10.75%
VEMIX
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VMMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 7.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.20%
8.35%
VEMIX
VMMSX