PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMIX с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMIX returned 9.08%/yr vs 10.72%/yr for VMMSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEMIX charges 0.10%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.72% соответственно.

VEMIX

1 день
1.58%
1 месяц
4.23%
С начала года
14.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.08%

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMIX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		14.00%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Correlation

The correlation between VEMIX and VMMSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2011 г.

0.98

The correlation between VEMIX and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VIIIX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DEVMMSX с FGKPX

Доходность на риск

VEMIX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.96

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.76

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.66

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

14.53

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VMMSX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMIXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-39.28%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.46%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-18.37%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-37.39%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-38.82%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-13.41%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VMMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMIXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.08%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.89%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

16.63%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.78%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.38%

-1.93%

Сравнение комиссий VEMIX и VMMSX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VMMSX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.36%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEMIX and VMMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to VEMIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VEMIX dropped -66.43% vs VMMSX's -39.28%.

VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMIX и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор