PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMIX с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с VMMSX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMIX или VMMSX.

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VMMSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.67

VMMSX:

0.37

Коэф-т Сортино

VEMIX:

0.97

VMMSX:

0.56

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.12

VMMSX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.54

VMMSX:

0.21

Коэф-т Мартина

VEMIX:

1.85

VMMSX:

0.78

Индекс Язвы

VEMIX:

5.30%

VMMSX:

7.11%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.82%

VMMSX:

18.28%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VMMSX:

-41.21%

Текущая просадка

VEMIX:

-3.27%

VMMSX:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMIX имеют среднегодовую доходность 3.83%, а акции VMMSX немного впереди с 3.85%.

VEMIX

С начала года

7.90%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

6.86%

1 год

10.60%

3 года

7.87%

5 лет

8.93%

10 лет

3.83%

VMMSX

С начала года

10.53%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

7.05%

1 год

6.72%

3 года

7.80%

5 лет

8.31%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Сравнение комиссий VEMIX и VMMSX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VMMSX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VMMSX в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.96%3.17%3.50%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%2.88%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.02%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VMMSX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VMMSX в -41.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VMMSX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеют волатильность 3.39% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...