PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с VDIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VDIPX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.34% соответственно.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSXVEMIX с VIIIX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGXVDIPX с AKREX

Сравнение комиссий VEMIX и VDIPX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXVDIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.79

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.44

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

9.58

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VDIPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VDIPX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VDIPX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VDIPX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VDIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-35.61%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.67%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-29.69%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-35.61%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.00%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-7.28%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VDIPX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.89%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.82%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.27%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.67%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.67%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.43%

-0.05%