Сравнение VEMIX с VDIPX
VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VDIPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMIX returned 7.85%/yr vs 10.24%/yr for VDIPX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEMIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VDIPX.
Доходность
Сравнение доходности VEMIX и VDIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMIX показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VDIPX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.24% соответственно.
VEMIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 7.85%
- Всё время*
- 7.38%
VDIPX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 8.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEMIX и VDIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 11.66% | 24.80% | 11.38% | 8.85% | -17.75% | 0.91% | 15.26% | 20.35% | -14.55% | 31.42% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 16.54% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
Correlation
The correlation between VEMIX and VDIPX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between VEMIX and VDIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMIX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск
VEMIX
VDIPX
Сравнение VEMIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMIX | VDIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.67 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.94 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMIX и VDIPX
Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VDIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMIX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -35.61% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.67% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -13.15% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -29.69% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -35.61% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.03% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -7.13% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMIX и VDIPX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеют волатильность 5.24% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMIX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.44% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 14.81% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.82% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.23% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.41% | +0.10% |
Сравнение комиссий VEMIX и VDIPX
VEMIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMIX и VDIPX
Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VDIPX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.52% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.30% | 2.77% | 3.17% | 3.51% | 4.09% | 2.61% | 1.90% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
VEMIX and VDIPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIPX has higher volatility (5.44%) compared to VEMIX (5.24%). In terms of maximum drawdown, VEMIX dropped -66.43% vs VDIPX's -35.61%.
VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMIX и VDIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор