Сравнение VEMIX с VTPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX).
VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMIX или VTPSX.
Основные характеристики
| VEMIX | VTPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.73% | 8.94% |
| Дох-ть за 1 год | 22.65% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.68% | 1.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 9.77 | 9.04 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 12.00% |
| Макс. просадка | -66.43% | -35.77% |
| Текущая просадка | -6.56% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между VEMIX и VTPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMIX и VTPSX
С начала года, VEMIX показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VTPSX по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMIX и VTPSX
VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMIX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMIX и VTPSX
Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VTPSX в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.54% | 3.50% | 4.09% | 2.61% | 1.90% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 2.51% | 2.88% | 2.79% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEMIX и VTPSX
Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMIX и VTPSX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.