PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VTPSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.45%
111.81%
VEMIX
VTPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.70

VTPSX:

0.69

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.07

VTPSX:

1.05

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.14

VTPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.61

VTPSX:

0.82

Коэф-т Мартина

VEMIX:

2.12

VTPSX:

2.55

Индекс Язвы

VEMIX:

5.22%

VTPSX:

4.22%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.76%

VTPSX:

15.63%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VTPSX:

-35.77%

Текущая просадка

VEMIX:

-9.11%

VTPSX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VTPSX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.77% соответственно.


VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-2.33%

1 год

10.19%

5 лет

8.21%

10 лет

2.97%

VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.53%

1 год

11.09%

5 лет

10.95%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VTPSX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VTPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMIX: 0.70
VTPSX: 0.69
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMIX: 1.07
VTPSX: 1.05
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMIX: 1.14
VTPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMIX: 0.61
VTPSX: 0.82
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMIX: 2.12
VTPSX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.69
VEMIX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VTPSX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTPSX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VTPSX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-1.45%
VEMIX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VTPSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 8.94%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
9.85%
VEMIX
VTPSX