PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.15% соответственно.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VEMIX и VIIIX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.31

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VIIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VIIIX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VIIIX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-55.18%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.12%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-24.50%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.79%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.24%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-10.07%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VIIIX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.34%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.53%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.32%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.90%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.04%

-1.66%