PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VIIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.83%
473.44%
VEMIX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.70

VIIIX:

0.47

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.07

VIIIX:

0.78

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.14

VIIIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.61

VIIIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VEMIX:

2.12

VIIIX:

1.96

Индекс Язвы

VEMIX:

5.22%

VIIIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.76%

VIIIX:

19.53%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VEMIX:

-9.11%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 10.81% соответственно.


VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-2.33%

1 год

10.19%

5 лет

8.21%

10 лет

2.97%

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.55%

5 лет

13.92%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VIIIX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMIX: 0.70
VIIIX: 0.47
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMIX: 1.07
VIIIX: 0.78
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMIX: 1.14
VIIIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMIX: 0.61
VIIIX: 0.48
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMIX: 2.12
VIIIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.47
VEMIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VIIIX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VIIIX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.41%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VIIIX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-10.01%
VEMIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 8.94%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
14.21%
VEMIX
VIIIX