PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий VEMBX и EDF

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.80

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.11

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.88

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

3.89

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.80

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.10

+0.92

Корреляция

Корреляция между VEMBX и EDF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и EDF

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и EDF

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-64.23%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-13.91%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-53.09%

+28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-15.87%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-21.61%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.20%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и EDF

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

6.38%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

10.45%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

18.19%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

25.88%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

30.66%

-24.29%