PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-2.51%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-13.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.58% соответственно.

VEMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.13%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.28%

VIGIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.73%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VEMAX и VIGIX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.61

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.04

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.66

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.38

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.61

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между VEMAX и VIGIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VIGIX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.73%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VIGIX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-56.95%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-16.51%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-35.62%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-35.62%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-16.51%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-16.36%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.56%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VIGIX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.52%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.10%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.69%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.30%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

21.49%

-5.12%