PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с VFWAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEMAX returned 8.79%/yr vs 10.14%/yr for VFWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEMAX charges 0.13%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VFWAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.14% соответственно.

VEMAX

1 день
2.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.86%
6 месяцев
11.36%
1 год
25.51%
3 года*
16.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.79%

VFWAX

1 день
3.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.08%
1 год
29.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		9.86%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		13.24%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Correlation

The correlation between VEMAX and VFWAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.86

The correlation between VEMAX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMAX и VFWAX

Секторы
VEMAX
VFWAX

Технологии

29.6%
18.5%

Финансовые услуги

19.5%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.2%

Промышленность

8.0%
15.7%

Сырьевые материалы

8.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.6%

Энергетика

4.6%
5.2%

Здравоохранение

3.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

VEMAX
29.6%
VFWAX
18.5%

Финансовые услуги

VEMAX
19.5%
VFWAX
23.3%

Потребительский циклический сектор

VEMAX
10.7%
VFWAX
8.2%

Промышленность

VEMAX
8.0%
VFWAX
15.7%

Сырьевые материалы

VEMAX
8.0%
VFWAX
7.1%

Коммуникационные услуги

VEMAX
7.1%
VFWAX
4.6%

Энергетика

VEMAX
4.6%
VFWAX
5.2%

Здравоохранение

VEMAX
3.9%
VFWAX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VEMAX
3.7%
VFWAX
5.1%

Коммунальные услуги

VEMAX
2.9%
VFWAX
3.2%

Недвижимость

VEMAX
2.2%
VFWAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

VEMAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMAXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.88

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.57

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.54

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.81

-1.98

VEMAX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VFWAX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-34.93%

-31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.34%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-13.25%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.46%

-29.30%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-34.93%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.19%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-7.18%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VFWAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.53%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

13.17%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.30%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.36%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.13%

+0.36%

Сравнение комиссий VEMAX и VFWAX

VEMAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VFWAX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VFWAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.42%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.60%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEMAX and VFWAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (6.53%) compared to VEMAX (6.17%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VFWAX's -34.93%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор