Сравнение VEMAX с VEURX
VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both mutual funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMAX returned 8.79%/yr vs 9.81%/yr for VEURX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMAX charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и VEURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VEURX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.81% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.79%
VEURX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам VEMAX и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 9.86% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.18% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Correlation
The correlation between VEMAX and VEURX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between VEMAX and VEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMAX vs. VEURX — Ранг доходности на риск
VEMAX
VEURX
Сравнение VEMAX c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMAX | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.53 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 5.58 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и VEURX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -63.33% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.97% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -13.97% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.46% | -32.81% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -37.03% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.05% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -12.66% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.27% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и VEURX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMAX | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.60% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.14% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.70% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.47% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.23% | -1.74% |
Сравнение комиссий VEMAX и VEURX
VEMAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VEURX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и VEURX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VEURX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.42% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.62% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
VEMAX and VEURX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMAX has higher volatility (6.17%) compared to VEURX (5.60%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VEURX's -63.33%.
VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор