Сравнение VEURX с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEURX и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEURX и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -3.90% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.44% против 8.96% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 8.44%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и VGK
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEURX vs. VGK — Ранг доходности на риск
VEURX
VGK
Сравнение VEURX c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.32 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEURX и VGK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и VGK
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.92% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и VGK
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEURX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -63.61% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.09% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -32.74% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -37.24% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -8.48% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -13.43% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и VGK
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) составляет 6.90%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEURX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.72% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.96% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 17.62% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.72% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.88% | -0.76% |