Сравнение VEURX с ^STOXX

С начала года, VEURX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 5.41% против 3.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.