PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEURX с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VEURX с ^STOXX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VEURX и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEURX и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		-3.90%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		-2.97%32.33%-0.58%16.30%-18.13%13.92%4.45%20.76%-17.29%22.91%
Разные валюты инструментов

VEURX торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.44% против 5.93% соответственно.

VEURX

1 день
0.63%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
1.23%
1 год
17.43%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.21%
10 лет*
8.44%

^STOXX

1 день
1.39%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.88%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.81%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с VOOVEURX с SPYVEURX с VBRVEURX с VTRIXVEURX с VIAAXVEURX с VOE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

VEURX vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEURX c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEURX^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.07

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

8.31

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEURX vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEURX^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между VEURX и ^STOXX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VEURX и ^STOXX

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEURX^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-61.04%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.93%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-22.55%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-35.55%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-8.00%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-16.84%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.34%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и ^STOXX

Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 6.90% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEURX^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.59%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.09%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.95%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.09%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.47%

+0.65%